办银行不是开当铺——蒙格斯智库首发银行抵质押物调查报告

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抵押品是银行信贷管理中重要的风险缓释工具，也是银行贷款风险防控的最后一道防线。同时，抵押品的日常评估和管理在商业银行信用额度的建立、定价、资产分类和资本计算中发挥着重要作用。与发达经济体已经建立的担保品制度政策框架相比，我国对银行担保品的研究大多停留在定性研究层面，如对担保品管理法规政策的解读。从宏观上看，担保品在降低风险方面是否发挥了有效作用？哪种抵押品流动性最强？现实中抵押品的集中度是多少？这些问题，无论是与行业还是监管当局有关，都缺乏深入的了解。

蒙格斯调查8:商业银行抵押物调查报告是中国第一份对银行抵押物进行深入调查的报告。本次调查收集了5家上市国有银行、9家上市股份制银行、6家有代表性的上市城市商业银行的年报数据，以及银行的抵押、质押处置平台信息，整理了近十年来各大银行的抵押、质押贷款和不良贷款数据，深入分析了各银行之间抵押、质押贷款和不良贷款的趋势、差异原因及相互关系。 比较了发达经济体银行的抵押和质押管理模式，并有针对性地提出了完善我国银行业抵押和质押风险防控的建议。

抵押品在控制违约风险和有效减少违约损失方面应该发挥不可替代的作用，抵押品管理越来越受到银行的重视。本报告希望为银行业抵押品风险防控提供数据支持和内在逻辑分析，为监管机构和银行信贷部门的风险控制提供政策建议。

调查背景

抵押品是银行信贷管理中重要的风险缓释工具，也是银行贷款风险防控的最后一道防线。与发达经济体建立的系统性担保政策框架相比，我国对银行担保的研究仍停留在货币政策解释层面。随着2017年4月银监会《银行担保品管理办法》的实施，我国银行担保品研究开始升温。

目前，国内外对银行抵押品的研究主要分为两个方面:抵押品的功能和抵押品的管理。其中，对抵押品功能的研究主要集中在风险筛选、信贷配给、风险缓释等方面，但国内外的研究成果很少。然而，为适应经济的快速发展，对抵押物管理的研究逐渐积累，在抵押物管理的总体框架、业务流程、风险防范和制度建设等方面都有很多研究成果。在国内，我国学者对动产抵押制度、动产质押制度和权利质押制度进行了深入研究，但对不同银行按揭贷款与不良贷款的关系以及具体类型银行抵押物的分配等方面的研究仍相对缺乏。在此基础上，Mungers智库对担保品的分布和风险缓释进行了深入调查，旨在了解我国银行担保品的分布特点以及与国外担保品管理的差异，进而寻找提高担保品风险缓释的途径。

调查简介

本调查以上市银行年报和抵押品处置平台信息为基础，研究了抵押品与银行信用风险的关系，分析了抵押品的分布特征，并与国外主要发达经济体的抵押品管理方法进行了比较。

报告文本目录和图表目录如下:

主要结论

(1)上市商业银行抵押贷款增速高于贷款总体增速，其中上市城市商业银行增速最快

从上市商业银行贷款增速来看，各类上市商业银行的抵押贷款增速均高于整体贷款增速。从类型上看，2009-2018年国有银行住房抵押贷款年均复合增长率为12.66%，比同期贷款总额年均复合增长率11.63%高出1.03个百分点；住房抵押贷款和股份制银行贷款总额年均复合增长率分别为17.98%和16.70%；上市城市商业银行住房抵押贷款和贷款总额年均复合增长率分别为23.50%和17.47%。

(2)国有银行和股份制银行的抵押贷款占贷款总额的比例较高

国有银行住房抵押贷款占比总体呈上升趋势。截至2018年底，国有银行住房抵押贷款平均规模为6.36万亿元，占比54.51%，较2009年底的50.06%增长4.45个百分点。股份制银行的抵押贷款比例先上升后下降。2009年至2015年，住房抵押贷款占比保持上升趋势，并在2015年底达到55.07%的峰值后开始下降。2017年底，住房抵押贷款占比降至51.55%。城市商业银行的抵押贷款在2015年达到峰值，然后下降。

(3)抵押贷款的风险缓释效果不明显

2016年后，国有银行质押贷款比例和不良贷款比例同时达到峰值；2016年后，股份制银行质押贷款比例和不良贷款比例呈现剪刀差；2015年后，城市商业银行住房抵押贷款占比明显下降，但不良贷款率增速放缓。

(4)土地使用权和股票流动性最强

在普通抵押资产中，土地使用权、房地产、股票和股权的变现能力强于机器、设备和车辆。

(5)一手住房抵押贷款利率最高，存单、储蓄债券、保险单、凭证式政府债券质押率最高

交易市场成熟、流动性强的一手住房、存单、储蓄债券和保险单的抵押和质押率较高。版权、专利权、商标权等知识产权无形资产难以评估、处置和实现，质押率相对较低。

(6)房地产抵押和收费权质押所占比例最高

2015年上半年，交通银行S分行信贷客户的抵押类型中，最高贷款额为抵押贷款和房地产抵押贷款，分别占贷款总额的40%和24%，而机械设备、股权等类型所占比例较小。

(7)商业建筑占房地产的比例最高

根据上海银行业协会官方网站上的所有银行抵押物处置信息，商业建筑和普通住宅建筑所占比例最高，分别为46%和41%，其次是工厂建筑，占10%。

政策建议

(1)提高我国商业银行抵押品管理有效性的对策

在法律法规方面，要明确抵押物的赎回和处置权，维护借款人和银行的利益；其次，政府应负责建立统一规范的抵押担保登记信息系统；第三，监管当局应监督评估机构并制定统一的监管标准。

(2)实行动态监管制度

包括抵押品数据的收集，应坚持优化原则，优先收集政府职能部门或统计机构发布的数据和信息。在担保期间，建立风险预警机制。如果抵押品的价值损失了，可以通过重估来及时弥补。

(3)建立专门的抵押物价值内部评估体系

银行应积极求变，逐步建立自己的评估体系，并比较和优化外部评估机构的评估结果，培养自己的抵押品研究人才。此外，银行应借鉴国内外高质量的评价模型，结合自身特点，形成自己的可持续优化的模型体系。

(4)完善抵押品内部处置流程

贷款出现风险迹象后，银行应在信贷人员或仓库管理人员的配合下，尽快调查贷款人和联保小组成员的户籍信息和财产线索，并通过各种手段应对突发事件。当银行认为某类企业可能存在贷款偿还不良或未来现金流困难时，可以适当浮动并增加抵押品以防范风险。

欲了解更多信息，请参考“孟格斯报告”

来源：时代品牌网